PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOTX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOTX с HICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOTX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOTX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		-0.10%2.53%2.07%6.71%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FCOTX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.03% соответственно.

FCOTX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
2.67%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.99%

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с FRCOXFCOTX с HYMBFCOTX с WTCOXFCOTX с ATOIXFCOTX с DFSMXFCOTX с FASEXFCOTX с FSMUX
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYDHICOX с SPY

Сравнение комиссий FCOTX и HICOX

FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.

FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Доходность на риск

FCOTX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOTX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOTXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.38

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.78

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.39

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.74

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOTX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOTX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HICOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOTX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOTXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.31

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.61

-0.47

Корреляция

Корреляция между FCOTX и HICOX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOTX и HICOX

Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности HICOX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.63%3.55%3.44%3.62%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FCOTX и HICOX

Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOTXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.83%

-11.00%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-3.67%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-9.66%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

-9.66%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.76%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.57%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.76%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOTX и HICOX

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOTXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.93%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

1.56%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

4.33%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

3.53%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

3.09%

+1.19%