PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOTX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOTX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOTX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOTX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		-0.10%2.53%2.07%6.71%-2.59%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

FCOTX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
2.67%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.99%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с HICOXFCOTX с FRCOXFCOTX с HYMBFCOTX с WTCOXFCOTX с ATOIXFCOTX с DFSMXFCOTX с FASEX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий FCOTX и DFABX

FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FCOTX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOTX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOTXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

3.90

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

7.13

-6.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.50

-2.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

5.04

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

27.87

-25.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOTX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOTX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOTX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOTXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.90

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.44

-1.31

Корреляция

Корреляция между FCOTX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOTX и DFABX

Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.63%3.55%3.44%3.62%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOTX и DFABX

Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOTXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.83%

-2.46%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-0.50%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.06%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.25%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.09%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOTX и DFABX

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOTXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.18%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.39%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

0.71%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

0.97%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

0.97%

+3.31%