Сравнение FCOTX с WTCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).
FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOTX и WTCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOTX и WTCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | -0.10% | 2.53% | 2.07% | 6.71% | -9.92% | 1.52% | 5.31% | 7.70% | 0.87% | 5.79% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FCOTX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.72% соответственно.
FCOTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.99%
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOTX и WTCOX
FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.
Доходность на риск
FCOTX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск
FCOTX
WTCOX
Сравнение FCOTX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOTX | WTCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 3.72 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOTX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCOTX и WTCOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOTX и WTCOX
Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WTCOX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | 3.63% | 3.55% | 3.44% | 3.62% | 2.59% | 1.77% | 2.27% | 2.92% | 3.30% | 3.15% | 3.39% | 3.63% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FCOTX и WTCOX
Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и WTCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOTX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.83% | -13.61% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -3.07% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -13.61% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.40% | -13.61% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.52% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.63% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.87% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOTX и WTCOX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOTX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.74% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.07% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 2.81% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.87% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.16% | +1.12% |