Сравнение FCOTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | -0.10% | 2.53% | 2.07% | 6.71% | -9.92% | 1.52% | 5.31% | 7.70% | 0.87% | 5.79% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCOTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.23% соответственно.
FCOTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.99%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOTX и DFSMX
FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FCOTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FCOTX
DFSMX
Сравнение FCOTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.68 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 6.50 | -5.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.20 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.59 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 21.82 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.68 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.08 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.60 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FCOTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOTX и DFSMX
Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | 3.63% | 3.55% | 3.44% | 3.62% | 2.59% | 1.77% | 2.27% | 2.92% | 3.30% | 3.15% | 3.39% | 3.63% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FCOTX и DFSMX
Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.83% | -2.66% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -0.39% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -1.67% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.40% | -1.69% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.06% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.24% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.10% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOTX и DFSMX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.11% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.35% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 0.68% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.78% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.77% | +3.51% |