PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HYLD is actively managed, while QQQ is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HYLD and QQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between HYLD and QQQ shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и QQQ

Секторы
HYLD
QQQ

Технологии

34.8%
53.8%

Энергетика

29.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Промышленность

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Технологии

HYLD
34.8%
QQQ
53.8%

Энергетика

HYLD
29.9%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
QQQ
7.7%

Промышленность

HYLD
3.4%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
QQQ
0.2%

Недвижимость

HYLD
0.2%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HYLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.29%

—

Сравнение комиссий HYLD и QQQ

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и QQQ

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and QQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Eve Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор