PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLB с JCBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLB с JCBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and JCBUX (JPMorgan Core Bond Fund Class R6) are both funds - HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index, while JCBUX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLB returned 4.06%/yr vs 0.58%/yr for JCBUX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for JCBUX.

Доходность

Сравнение доходности HYLB и JCBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у JCBUX с доходностью 0.22%.

HYLB

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.78%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

JCBUX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.68%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLB и JCBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		0.22%7.55%2.25%5.85%-12.18%-0.95%8.28%8.59%0.35%3.88%

Correlation

The correlation between HYLB and JCBUX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.26

Over the past year, HYLB and JCBUX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan Core Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL
Часто сравнивают с JCBUX:
JCBUX с BAGIXJCBUX с BAGSXJCBUX с SWPPXJCBUX с FIKQXJCBUX с BNDJCBUX с TAIBXJCBUX с FTHRX

Доходность на риск

HYLB vs. JCBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JCBUX
Ранг доходности на риск JCBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCBUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCBUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLB c JCBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLBJCBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.35

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.04

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.80

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

5.33

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLB vs. JCBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLB на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа JCBUX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLB и JCBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLBJCBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HYLB и JCBUX

Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки JCBUX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и JCBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLBJCBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-16.46%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.96%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-5.81%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-16.46%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.85%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.29%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.00%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLB и JCBUX

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) составляет 1.19%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что HYLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLBJCBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.92%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

5.68%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

4.68%

+3.50%

Сравнение комиссий HYLB и JCBUX

HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JCBUX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLB и JCBUX

Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности JCBUX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.48%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%
JCBUX
JPMorgan Core Bond Fund Class R6		4.23%4.12%4.12%3.66%2.85%2.98%4.15%3.37%3.06%3.03%3.07%2.77%

Часто задаваемые вопросы

HYLB and JCBUX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCBUX has higher volatility (1.27%) compared to HYLB (1.19%). In terms of maximum drawdown, HYLB dropped -22.91% vs JCBUX's -16.46%.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLB и JCBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор