PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYKE с ABXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYKE и ABXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABXB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-0.04%
С начала года
0.06%
1 год
3.86%
3 года*
5.72%
5 лет*
0.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYKE и ABXB


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Доходность на риск

HYKE vs. ABXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYKE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c ABXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYKEABXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

HYKE vs. ABXB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYKE и ABXB

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и ABXB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYKEABXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.96%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.64%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и ABXB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYKEABXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.66%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.63%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

5.42%

-5.42%

Сравнение комиссий HYKE и ABXB

HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ABXB в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и ABXB

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
5.10%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.

ABXB has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Cboe Vest and Abacus. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.62% for ABXB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYKE и ABXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор