PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYIN с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYIN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYIN и USFR


2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
-6.42%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.


HYIN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-8.62%
3 года*
5.73%
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий HYIN и USFR

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

HYIN vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 22
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYINUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

14.40

-14.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

42.98

-43.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

10.69

-9.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

104.25

-104.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

665.20

-666.52

HYIN vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYINUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

14.40

-14.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.57

-1.58

Корреляция

Корреляция между HYIN и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и USFR

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.63%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и USFR

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


HYINUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-1.36%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-0.04%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

0.00%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-0.16%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

0.01%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и USFR

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYINUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.08%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

0.20%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

0.29%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

0.41%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

0.81%

+16.10%