Сравнение HYIN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
HYIN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.42% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.97% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.
HYIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и USFR
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
HYIN vs. USFR — Ранг доходности на риск
HYIN
USFR
Сравнение HYIN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 14.40 | -14.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 42.98 | -43.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 10.69 | -9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 104.25 | -104.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 665.20 | -666.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 14.40 | -14.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.57 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и USFR
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.63% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и USFR
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -1.36% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -0.04% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | 0.00% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.16% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 0.01% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и USFR
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.08% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 0.20% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 0.29% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.41% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.81% | +16.10% |