PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с PTIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds - HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index while PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.02%/yr vs 6.63%/yr for PTIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.65%.

HYIN

1 день
0.15%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-6.91%
3 года*
3.83%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
—

PTIN

1 день
1.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.60%
1 год
33.02%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и PTIN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-6.68%-0.46%7.39%21.84%-21.14%2.73%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		16.65%16.17%3.36%16.04%-15.98%4.19%

Correlation

The correlation between HYIN and PTIN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.52

The correlation between HYIN and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с PSPHYIN с CEFSHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с LVMUYPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

HYIN vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYINPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.91

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.60

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.87

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

10.82

-11.71

HYIN vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PTIN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYIN и PTIN

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-21.27%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.55%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.93%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-21.27%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.76%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.63%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

3.06%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и PTIN

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.28%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.10%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

15.33%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

17.36%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.65%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.07%

+2.68%

Сравнение комиссий HYIN и PTIN

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и PTIN

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.53%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and PTIN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (7.10%) compared to HYIN (3.28%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs PTIN's -21.27%.

On 5-year performance, PTIN leads with 6.63% vs -1.02% for HYIN. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.63% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.17% for PTIN.

HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор