Сравнение HYIN с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
HYIN и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.01% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и NTSE
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
HYIN vs. NTSE — Ранг доходности на риск
HYIN
NTSE
Сравнение HYIN c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.84 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 2.48 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.64 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.21 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.84 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и NTSE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и NTSE
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и NTSE
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -42.84% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.20% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -10.58% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -20.34% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.66% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и NTSE
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 6.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 9.82% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 15.30% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 20.34% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.75% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.75% | -1.83% |