Сравнение HYIN с INCM
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 3.83%/yr vs 10.74%/yr for INCM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.20%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 12.29% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.20% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between HYIN and INCM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between HYIN and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. INCM — Ранг доходности на риск
HYIN
INCM
Сравнение HYIN c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.42 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 18.18 | -19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и INCM
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -7.84% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -3.19% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -7.84% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -0.99% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -1.08% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 0.77% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и INCM
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.41% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 4.28% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 5.52% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 7.27% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 7.27% | +9.48% |
Сравнение комиссий HYIN и INCM
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и INCM
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности INCM в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and INCM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.28%) compared to INCM (2.41%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, INCM leads with 10.74% vs 3.83% for HYIN. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.74% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 5.09% for INCM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор