Сравнение HYIN с EAOK
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index while EAOK tracks the BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned 0.14%/yr vs 2.94%/yr for EAOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью 3.44%.
HYIN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -3.88% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 2.88% |
Correlation
The correlation between HYIN and EAOK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HYIN and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. EAOK — Ранг доходности на риск
HYIN
EAOK
Сравнение HYIN c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.15 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.18 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и EAOK
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -19.91% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -4.43% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -7.08% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -19.91% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -0.83% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -4.93% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 1.03% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и EAOK
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.67% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 4.97% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 5.80% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 7.11% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 6.83% | +9.87% |
Сравнение комиссий HYIN и EAOK
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и EAOK
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности EAOK в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.20% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.14% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and EAOK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.60%) compared to EAOK (1.67%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs EAOK's -19.91%.
On 5-year performance, EAOK leads with 2.94% vs 0.14% for HYIN. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOK has performed better with a 2.94% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 3.20% for EAOK.
HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while EAOK tracks BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.18% for EAOK.
EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор