PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и CTAP

2026 (YTD)2025
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.16%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%

Correlation

The correlation between HYIN and CTAP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов HYIN и CTAP

Секторы
HYIN
CTAP

Недвижимость

63.0%

-

Финансовые услуги

37.0%
49.3%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HYIN
63.0%
CTAP

-

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
CTAP
49.3%

Энергетика

HYIN
0.0%
CTAP

-

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

CTAP

-

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

CTAP

-

Здравоохранение

HYIN

-

CTAP

-

Промышленность

HYIN

-

CTAP

-

Технологии

HYIN

-

CTAP

-

Коммунальные услуги

HYIN

-

CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

HYIN vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.32

-2.32

Просадки

Сравнение просадок HYIN и CTAP

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-9.02%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.55%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-2.21%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

23.91%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

23.91%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

23.91%

-7.10%

Сравнение комиссий HYIN и CTAP

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и CTAP

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and CTAP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор