Сравнение HYHG с ESHY
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 2.89% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYHG
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYHG c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и ESHY
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | 0.00% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | 0.00% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 0.00% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 0.00% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 0.00% | +9.10% |
Сравнение комиссий HYHG и ESHY
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и ESHY
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for ESHY.
HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор