Сравнение HYHG с DCRE
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. HYHG is passively managed, while DCRE is actively managed. Over the past 3 years, HYHG returned 8.97%/yr vs 6.06%/yr for DCRE. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 2.09%.
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.94%
- Всё время*
- 4.26%
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.76M | $2.24M | |
| $2.78M | $1.88M | $1.31M |
Сравнение доходности по годам HYHG и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 4.10% | 5.31% | 11.41% | 11.34% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2.09% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
Correlation
The correlation between HYHG and DCRE is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. DCRE — Ранг доходности на риск
HYHG
DCRE
Сравнение HYHG c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 6.09 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 21.70 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и DCRE
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -0.84% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.68% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -0.84% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.11% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и DCRE
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.39% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 0.97% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.16% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 1.57% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 1.57% | +7.49% |
Сравнение комиссий HYHG и DCRE
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и DCRE
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности DCRE в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.77% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.69% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and DCRE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has higher volatility (1.34%) compared to DCRE (0.39%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs DCRE's -0.84%.
On 3-year performance, HYHG leads with 8.97% vs 6.06% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 8.97% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.77% for DCRE.
HYHG is categorized as High Yield Bonds, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.40% for DCRE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор