PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с DCRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. HYHG is passively managed, while DCRE is actively managed. Over the past 3 years, HYHG returned 9.78%/yr vs 6.18%/yr for DCRE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 1.41%.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

DCRE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.70%
3 года*
6.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и DCRE

2026 (YTD)202520242023
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%12.21%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.41%5.86%6.86%5.27%

Correlation

The correlation between HYHG and DCRE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с STIPDCRE с IYRIDCRE с JPLDDCRE с UTGDCRE с FSCO

Доходность на риск

HYHG vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGDCREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
4.13

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
7.11

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.95

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.93

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

25.53

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.13

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.90

-3.44

Просадки

Сравнение просадок HYHG и DCRE

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и DCRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-0.84%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.68%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-0.84%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.18%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.11%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.18%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и DCRE

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.34%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

0.87%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

1.14%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

1.58%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

1.58%

+7.57%

Сравнение комиссий HYHG и DCRE

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и DCRE

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DCRE в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and DCRE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to DCRE (0.34%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs DCRE's -0.84%.

On 3-year performance, HYHG leads with 9.78% vs 6.18% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 9.78% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 4.75% for DCRE.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.40% for DCRE.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и DCRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор