Сравнение HYGW с MAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX).
HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и MAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и MAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у MAGRX с доходностью 18.51%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и MAGRX
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MAGRX в 0.87%.
Доходность на риск
HYGW vs. MAGRX — Ранг доходности на риск
HYGW
MAGRX
Сравнение HYGW c MAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | MAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.13 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.65 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.02 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 13.66 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.34 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и MAGRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и MAGRX
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности MAGRX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.03% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и MAGRX
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MAGRX в -65.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -65.68% | +60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -14.60% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.88% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -15.99% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 3.22% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и MAGRX
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.42% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 13.99% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 20.86% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 21.22% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 22.63% | -17.87% |