Сравнение HYGV с ESHY
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.24% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYGV
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGV c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и ESHY
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | 0.00% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.00% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 0.00% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 0.00% | +9.17% |
Сравнение комиссий HYGV и ESHY
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и ESHY
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 0.00% for ESHY.
HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор