PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.52%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и BBHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-1.98%

Correlation

The correlation between HYGV and BBHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between HYGV and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и BBHY

Секторы
HYGV
BBHY

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

HYGV
100.0%
BBHY
5.2%

Сырьевые материалы

HYGV

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

HYGV

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

BBHY
2.5%

Финансовые услуги

HYGV

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

HYGV

-

BBHY
5.4%

Промышленность

HYGV

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

HYGV

-

BBHY
3.9%

Технологии

HYGV

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

HYGV

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYGV vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.97

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.99

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.00

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

13.50

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYGV и BBHY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-24.98%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.37%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-5.00%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.32%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.37%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.53%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и BBHY

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.18% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.13%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.62%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.26%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

7.53%

+1.67%

Сравнение комиссий HYGV и BBHY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и BBHY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HYGV and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 3.52% for HYGV. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 6.94% for BBHY.

HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор