Сравнение HYG с BHYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HYG и BHYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.99% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и BHYIX
HYG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.
Доходность на риск
HYG vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
HYG
BHYIX
Сравнение HYG c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.88 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.68 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 10.79 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.88 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между HYG и BHYIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и BHYIX
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BHYIX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и BHYIX
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и BHYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -34.82% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.26% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -15.45% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -23.23% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.71% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.77% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и BHYIX
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.38% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.34% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 3.86% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.20% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.93% | +2.38% |