PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

HYFI и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и TAFM

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV

Сравнение комиссий HYFI и TAFM

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

HYFI
AB High Yield ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

HYFI vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFITAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.68

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.88

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.02

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

3.06

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFITAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.75

+0.91

Корреляция

Корреляция между HYFI и TAFM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и TAFM

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности TAFM в 3.63%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и TAFM

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFITAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-4.74%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-4.44%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.94%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.48%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и TAFM

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFITAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.25%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.19%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

6.00%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

5.07%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.07%

+0.37%