PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYFI с TAFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYFI (AB High Yield ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HYFI returned 6.84% vs 6.95% for TAFM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.

Доходность

Сравнение доходности HYFI и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 2.35%.

HYFI

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.84%
3 года*
9.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.14%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.42%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и TAFM

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		2.12%8.91%7.98%2.37%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		2.35%4.21%2.54%1.51%

Correlation

The correlation between HYFI and TAFM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FLRNHYFI с FBNDHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с ILOWTAFM с BUFCTAFM с TAXXTAFM с LRGCTAFM с SPYTAFM с FWDTAFM с EYEG

Доходность на риск

HYFI vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYFITAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.29

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.30

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.60

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.23

+3.09

HYFI vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYFI и TAFM

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и TAFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFITAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-4.74%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.69%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.93%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и TAFM

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFITAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.62%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.06%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.06%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

4.90%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.90%

+0.43%

Сравнение комиссий HYFI и TAFM

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и TAFM

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности TAFM в 3.62%

ПозицияTTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.63%6.66%6.57%4.17%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.62%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы

HYFI and TAFM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (0.92%) compared to TAFM (0.62%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, TAFM leads with 6.95% vs 6.84% for HYFI. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 6.95% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.

HYFI has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 3.62% for TAFM.

HYFI is categorized as High Yield Bonds, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.28% for TAFM.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор