PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

HYFI и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и ILOW

2026 (YTD)20252024
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%3.79%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий HYFI и ILOW

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.77

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

7.61

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.06

+0.60

Корреляция

Корреляция между HYFI и ILOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и ILOW

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и ILOW

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-10.37%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-9.80%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.12%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.51%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и ILOW

Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 2.38%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.87%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.82%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

15.44%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

14.31%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

14.31%

-8.87%