PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

HYFI и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и IBHE

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%6.62%

Доходность по периодам

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий HYFI и IBHE

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

HYFI
AB High Yield ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

HYFI vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.94

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

4.16

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

5.32

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

49.25

-38.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.94

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.41

+1.25

Корреляция

Корреляция между HYFI и IBHE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и IBHE

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и IBHE

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-26.91%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-0.65%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.45%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.08%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и IBHE

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.00%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.49%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

1.33%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

4.89%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

11.67%

-6.23%