PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYFI и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и HYLB

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%8.66%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HYFI и HYLB

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYFI
AB High Yield ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYFI vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.97

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.92

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

10.01

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.57

+1.09

Корреляция

Корреляция между HYFI и HYLB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и HYLB

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и HYLB

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-22.91%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.88%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-2.47%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и HYLB

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

5.49%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

7.45%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

8.24%

-2.80%