PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с HYHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

HYFI и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и HYHG

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.19%8.91%7.98%8.66%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.

HYFI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.40%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий HYFI и HYHG

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

HYFI vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.29

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.77

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

8.44

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.45

+1.21

Корреляция

Корреляция между HYFI и HYHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и HYHG

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что сопоставимо с доходностью HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и HYHG

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFIHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-25.71%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.03%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.55%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.08%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и HYHG

AB High Yield ETF (HYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.31% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFIHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

4.48%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

8.09%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

8.12%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

9.20%

-3.77%