PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFI с CPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

HYFI и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYFI и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFI и CPLS

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%1.03%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG

Сравнение комиссий HYFI и CPLS

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

HYFI
AB High Yield ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

HYFI vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFICPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.34

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

5.30

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFICPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.87

+0.79

Корреляция

Корреляция между HYFI и CPLS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и CPLS

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CPLS в 4.67%

TTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок HYFI и CPLS

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFICPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-4.43%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.65%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.25%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.84%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и CPLS

AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFICPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.76%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

4.43%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

4.86%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.86%

+0.58%