Сравнение HYEM с FEDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX).
HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYEM и FEDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYEM и FEDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.26% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | -0.42% | 14.91% | 7.39% | 11.92% | -16.08% | -1.28% | 4.78% | 10.50% | -4.55% | 10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FEDCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции FEDCX по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.35% соответственно.
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.66%
FEDCX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и FEDCX
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEDCX в 0.00%.
Доходность на риск
HYEM vs. FEDCX — Ранг доходности на риск
HYEM
FEDCX
Сравнение HYEM c FEDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEM | FEDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.17 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.07 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.40 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.14 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEM | FEDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.17 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYEM и FEDCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и FEDCX
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FEDCX в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
FEDCX Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund | 5.48% | 5.97% | 5.18% | 5.55% | 3.84% | 3.81% | 4.99% | 5.89% | 6.08% | 7.33% | 7.03% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и FEDCX
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки FEDCX в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и FEDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYEM | FEDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -26.00% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -4.28% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.00% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -26.00% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.15% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.40% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.15% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и FEDCX
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеют волатильность 1.99% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYEM | FEDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.10% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 5.24% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.27% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 6.59% | +2.68% |