PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с FEDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с FEDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and FEDCX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund) are both funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while FEDCX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HYEM returned 4.63%/yr vs 4.37%/yr for FEDCX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for FEDCX.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и FEDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYEM показывает доходность 3.81%, а FEDCX немного ниже – 3.79%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции FEDCX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.37% соответственно.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%

FEDCX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.23%
3 года*
12.18%
5 лет*
3.77%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и FEDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		3.79%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%

Correlation

The correlation between HYEM and FEDCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с FBIIXFEDCX с EMBFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX

Доходность на риск

HYEM vs. FEDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c FEDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMFEDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.40

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.68

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.86

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

17.38

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. FEDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа FEDCX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и FEDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMFEDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.40

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HYEM и FEDCX

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки FEDCX в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и FEDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMFEDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-26.00%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-4.07%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-6.42%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.00%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-26.00%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.36%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и FEDCX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMFEDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.64%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.75%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.64%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.36%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

6.62%

+2.65%

Сравнение комиссий HYEM и FEDCX

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FEDCX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и FEDCX

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FEDCX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.83%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and FEDCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDCX has higher volatility (1.64%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs FEDCX's -26.00%.

FEDCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и FEDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор