PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.49% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNXFEDCX с FNMIX
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий FEDCX и VWOB

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.33

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.84

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.00

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

8.18

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VWOB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между FEDCX и VWOB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и VWOB

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и VWOB

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-26.98%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-4.48%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-26.98%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-26.98%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.83%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и VWOB

Текущая волатильность для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.75%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

6.52%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

9.17%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

9.32%

-2.73%