Сравнение HYDW с ESHY
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Deutsche Bank - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDW и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0.64% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDW vs. ESHY — Ранг доходности на риск
HYDW
ESHY
Сравнение HYDW c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и ESHY
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | 0.00% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDW | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 0.00% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 0.00% | +6.99% |
Сравнение комиссий HYDW и ESHY
И HYDW, и ESHY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и ESHY
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDW and ESHY have the same expense ratio: 0.20% per year.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for ESHY.
HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index.
Подберите оптимальное распределение для HYDW и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор