PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с ASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и ASHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		1.04%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-30.38%

Correlation

The correlation between HYDW and ASHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.27

The correlation between HYDW and ASHX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с VWEAXHYDW с HYGV
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN

Доходность на риск

HYDW vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYDW и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

—

—

Сравнение комиссий HYDW и ASHX

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и ASHX

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and ASHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for ASHX.

HYDW is categorized as High Yield Bonds, while ASHX is China Equities. HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор