Сравнение HYDW с ASHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX).
HYDW и ASHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ASHX - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 20 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и ASHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и ASHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -13.59% | -26.45% | 2.64% | 42.24% | 35.03% | -30.38% |
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и ASHX
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.
Доходность на риск
HYDW vs. ASHX — Ранг доходности на риск
HYDW
ASHX
Сравнение HYDW c ASHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | ASHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Корреляция
Корреляция между HYDW и ASHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и ASHX
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и ASHX
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и ASHX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | ASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | — | — |