PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

HYDW и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и ASHS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.14%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%5.51%11.44%-1.08%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-38.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%.

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с SPYHYDW с HYLBHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий HYDW и ASHS

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.14

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.88

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

10.12

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.16

+0.41

Корреляция

Корреляция между HYDW и ASHS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и ASHS

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и ASHS

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-69.90%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-14.03%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-47.81%

+35.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-39.72%

+38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-48.78%

+46.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.00%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

6.38%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

16.19%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

24.03%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

26.08%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

25.64%

-18.59%