Сравнение HYDR с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
HYDR и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 15.69% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.12% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | -6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.12%.
HYDR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 123.16%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и SDIV
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
HYDR vs. SDIV — Ранг доходности на риск
HYDR
SDIV
Сравнение HYDR c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.68 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.51 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 12.51 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и SDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и SDIV
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SDIV в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.30% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.07% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и SDIV
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -56.90% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -10.84% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.44% | -16.88% | -56.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -18.63% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.62% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и SDIV
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 6.16% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 9.22% | +27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 16.04% | +33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.21% | 16.79% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.21% | 18.96% | +27.25% |