PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с DCREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и DCREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и DCREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
3.29%-6.83%6.05%12.43%-40.12%8.93%19.66%26.09%-7.29%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DCREX с доходностью 3.29%.


HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*

DCREX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
3.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.49%
3 года*
3.17%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

Dunham Real Estate Stock Fund

Сравнение комиссий HYDB и DCREX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCREX в 2.37%.


Доходность на риск

HYDB vs. DCREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DCREX
Ранг доходности на риск DCREX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c DCREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBDCREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.14

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.32

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.19

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

0.55

+5.73

HYDB vs. DCREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DCREX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и DCREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBDCREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.30

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.09

+0.60

Корреляция

Корреляция между HYDB и DCREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и DCREX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DCREX в 0.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
0.55%0.56%0.00%1.72%0.00%7.09%8.26%7.31%1.07%0.80%20.50%10.54%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и DCREX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки DCREX в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и DCREX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBDCREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-74.32%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-14.36%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-49.40%

+35.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-34.76%

+33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-19.16%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.97%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и DCREX

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBDCREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.70%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

8.33%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

18.33%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

21.57%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

21.14%

-13.32%