PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYD с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYD с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYD returned -0.07%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYD и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYD и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between HYD and BBHY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.34

The correlation between HYD and BBHY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XBBBHY с AAA

Доходность на риск

HYD vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYD c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.00

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

13.50

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYD vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYD на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYD и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYD и BBHY

Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-24.98%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.37%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.23%

-5.00%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-15.32%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.14%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.37%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYD и BBHY

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.14% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.13%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.85%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.62%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

7.26%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

7.53%

+5.07%

Сравнение комиссий HYD и BBHY

HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYD и BBHY

Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Часто задаваемые вопросы

HYD and BBHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYD has higher volatility (1.14%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs -0.07% for HYD. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.25% for HYD.

HYD is categorized as Municipal Bonds, while BBHY is High Yield Bonds. HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.15% for BBHY.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYD и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор