Сравнение HYBX с MUSE
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW, while MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, HYBX returned 5.34% vs 7.88% for MUSE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 2.26%.
HYBX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBX и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.01% | 6.26% | -0.26% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.26% | 8.25% | 0.34% |
Correlation
The correlation between HYBX and MUSE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between HYBX and MUSE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. MUSE — Ранг доходности на риск
HYBX
MUSE
Сравнение HYBX c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBX | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.12 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 11.57 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.82 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.84 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок HYBX и MUSE
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -3.63% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.54% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.14% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.42% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и MUSE
TCW High Yield Bond ETF (HYBX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 2.40% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 2.81% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 3.86% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 3.86% | +3.80% |
Сравнение комиссий HYBX и MUSE
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и MUSE
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что сопоставимо с доходностью MUSE в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.82% | 1.08% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and MUSE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYBX has higher volatility (1.41%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs MUSE's -3.63%.
On 1-year performance, MUSE leads with 7.88% vs 5.34% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 7.88% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
HYBX has the higher dividend yield at 7.75%, compared with 7.70% for MUSE.
HYBX is categorized as High Yield Bonds, while MUSE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.56% for MUSE.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор