PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBX с MUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBX с MUSE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW, while MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, HYBX returned 4.91% vs 7.28% for MUSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.

Доходность

Сравнение доходности HYBX и MUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYBX показывает доходность 2.89%, а MUSE немного ниже – 2.75%.

HYBX

1 день
0.15%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.53%
1 год
4.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSE

1 день
0.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBX и MUSE

2026 (YTD)20252024
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		2.89%6.26%-0.04%
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		2.75%8.25%0.34%

Correlation

The correlation between HYBX and MUSE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond ETF

TCW Multisector Credit Income ETF

Часто сравнивают с HYBX:
HYBX с PWRDHYBX с NHYBHYBX с SLNZHYBX с IBHGHYBX с FLXRHYBX с HYHGHYBX с IBHD
Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с IGCBMUSE с DMXMUSE с OGSPMUSE с SUPPMUSE с AIFDMUSE с FLXR

Доходность на риск

HYBX vs. MUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBX c MUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYBXMUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.56

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.09

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.58

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.88

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

10.67

-3.34

HYBX vs. MUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MUSE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBX и MUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYBX и MUSE

Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и MUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBXMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.93%

-3.63%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-2.54%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.41%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBX и MUSE

TCW High Yield Bond ETF (HYBX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBXMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.72%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

2.45%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

2.87%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

3.82%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

3.82%

+3.72%

Сравнение комиссий HYBX и MUSE

HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUSE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBX и MUSE

Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что сопоставимо с доходностью MUSE в 7.67%

ПозицияTTM20252024
HYBX
TCW High Yield Bond ETF		7.68%7.82%1.08%
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.67%7.35%0.75%

Часто задаваемые вопросы

HYBX and MUSE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBX has higher volatility (0.91%) compared to MUSE (0.72%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs MUSE's -3.63%.

On 1-year performance, MUSE leads with 7.28% vs 4.91% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 7.28% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.

HYBX and MUSE have nearly identical dividend yields, around 7.68%.

HYBX is categorized as High Yield Bonds, while MUSE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.56% for MUSE.

MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBX и MUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор