Сравнение HYBX с PWRD
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 14.66%.
HYBX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBX и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.01% | 2.29% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.66% | 7.66% |
Correlation
The correlation between HYBX and PWRD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. PWRD — Ранг доходности на риск
HYBX
PWRD
Сравнение HYBX c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBX | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HYBX и PWRD
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -14.12% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.01% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.16% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 24.37% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 24.37% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 24.37% | -16.71% |
Сравнение комиссий HYBX и PWRD
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и PWRD
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.82% | 1.08% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and PWRD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
HYBX has the higher dividend yield at 7.75%, compared with 0.00% for PWRD.
HYBX is categorized as High Yield Bonds, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор