Сравнение HYBX с SLNZ
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and SLNZ (TCW Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW, while SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, HYBX returned 5.34% vs 4.15% for SLNZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SLNZ.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и SLNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SLNZ с доходностью 1.52%.
HYBX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLNZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBX и SLNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.01% | 6.26% | -0.26% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.52% | 5.21% | 0.87% |
Correlation
The correlation between HYBX and SLNZ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. SLNZ — Ранг доходности на риск
HYBX
SLNZ
Сравнение HYBX c SLNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBX | SLNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.68 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 5.22 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBX | SLNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HYBX и SLNZ
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и SLNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | SLNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -2.57% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.57% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.09% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.45% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.82% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и SLNZ
TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеют волатильность 1.41% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | SLNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.47% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 3.89% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 4.42% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.28% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.28% | +3.38% |
Сравнение комиссий HYBX и SLNZ
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и SLNZ
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности SLNZ в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.82% | 1.08% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.55% | 7.39% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and SLNZ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNZ has higher volatility (1.47%) compared to HYBX (1.41%). In terms of maximum drawdown, HYBX dropped -3.93% vs SLNZ's -2.57%.
On 1-year performance, HYBX leads with 5.34% vs 4.15% for SLNZ. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBX has performed better with a 5.34% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
HYBX has the higher dividend yield at 7.75%, compared with 7.55% for SLNZ.
HYBX is categorized as High Yield Bonds, while SLNZ is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.65% for SLNZ.
SLNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и SLNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор