PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBL с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBL с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

HYBL и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBL и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBL и VSHY

2026 (YTD)202520242023
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%3.02%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VSHY с доходностью 0.07%.

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone High Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQVSHY с ESHY

Сравнение комиссий HYBL и VSHY

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYBL vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBL c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBLVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.83

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.57

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

8.53

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBL vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSHY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBLVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между HYBL и VSHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и VSHY

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VSHY в 6.55%

TTM2025202420232022
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и VSHY

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBLVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-4.55%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.94%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.05%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.42%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.72%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и VSHY

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBLVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.76%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.48%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.88%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.41%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.41%

+0.23%