Сравнение HYBL с IBHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ).
HYBL и IBHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и IBHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 7.62% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и IBHJ
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.
Доходность на риск
HYBL vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
HYBL
IBHJ
Сравнение HYBL c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.60 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.87 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.32 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и IBHJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и IBHJ
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности IBHJ в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и IBHJ
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и IBHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -4.93% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -4.16% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.96% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.65% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и IBHJ
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.43% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 3.20% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 6.46% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.04% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.04% | -1.40% |