Сравнение HYBI с SSFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI).
HYBI и SSFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. SSFI - это активно управляемый фонд от Day Hagan. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и SSFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и SSFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | -0.10% | 6.62% | -3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью -0.10%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSFI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и SSFI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SSFI в 0.81%.
Доходность на риск
HYBI vs. SSFI — Ранг доходности на риск
HYBI
SSFI
Сравнение HYBI c SSFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | SSFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.71 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.01 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 3.79 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.71 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.05 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и SSFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и SSFI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SSFI в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.38% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и SSFI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SSFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -16.07% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.61% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.55% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -7.77% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.96% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и SSFI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.60% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.67% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 4.58% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.81% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.81% | -0.71% |