PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с SSFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBI и SSFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и SSFI


Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью -0.10%.


HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SSFI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.24%
3 года*
2.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Сравнение комиссий HYBI и SSFI

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SSFI в 0.81%.


Доходность на риск

HYBI vs. SSFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c SSFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBISSFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.71

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.01

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.39

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

3.79

+8.25

HYBI vs. SSFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SSFI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и SSFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBISSFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.71

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.05

+0.94

Корреляция

Корреляция между HYBI и SSFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и SSFI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SSFI в 3.38%


TTM20252024202320222021
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF
3.38%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и SSFI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и SSFI.


Загрузка...

Показатели просадок


HYBISSFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-16.07%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.61%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.55%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-7.77%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.96%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и SSFI

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYBISSFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.60%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.67%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.58%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.81%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.81%

-0.71%