PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYBI с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYBI и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.40%.


HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MLPI

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.09%
С начала года
18.40%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и MLPI


Correlation

The correlation between HYBI and MLPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBIMLPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

HYBI vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYBIMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

3.60

-2.69

Просадки

Сравнение просадок HYBI и MLPI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и MLPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYBIMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-5.38%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.16%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.30%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и MLPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYBIMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

13.01%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

13.01%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

13.01%

-8.06%

Сравнение комиссий HYBI и MLPI

И HYBI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и MLPI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности MLPI в 6.00%


ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.41%8.48%2.21%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
6.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYBI and MLPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYBI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 6.00% for MLPI.

HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while MLPI is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и MLPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор