PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с ILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с ILS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).

HYBI и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и ILS

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%7.04%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.09%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.09%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY

Сравнение комиссий HYBI и ILS

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.93

-1.05

Корреляция

Корреляция между HYBI и ILS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и ILS

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ILS в 8.15%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и ILS

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и ILS.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-1.56%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.56%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.28%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и ILS

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

3.52%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.52%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.52%

+1.58%