PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYBI с DUKZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs 8.16% for DUKZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBI charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности HYBI и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.78%.

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYBI и DUKZ

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%4.24%-1.23%

Correlation

The correlation between HYBI and DUKZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between HYBI and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYBI и DUKZ

Секторы
HYBI
DUKZ

Технологии

35.6%
7.9%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.3%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
85.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HYBI
35.6%
DUKZ
7.9%

Финансовые услуги

HYBI
11.8%
DUKZ

-

Коммуникационные услуги

HYBI
11.2%
DUKZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

HYBI
10.1%
DUKZ
0.3%

Здравоохранение

HYBI
8.5%
DUKZ
4.6%

Промышленность

HYBI
8.3%
DUKZ
2.0%

Потребительский защитный сектор

HYBI
4.9%
DUKZ

-

Энергетика

HYBI
3.6%
DUKZ

-

Коммунальные услуги

HYBI
2.3%
DUKZ
85.2%

Недвижимость

HYBI
1.9%
DUKZ

-

Сырьевые материалы

HYBI
1.8%
DUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD

Доходность на риск

HYBI vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.91

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.42

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

8.94

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKZ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.91

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.21

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HYBI и DUKZ

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, примерно равная максимальной просадке DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYBIDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-4.70%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-3.39%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.14%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и DUKZ

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYBIDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.92%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.62%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.31%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.29%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.29%

+0.66%

Сравнение комиссий HYBI и DUKZ

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и DUKZ

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DUKZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.81%4.05%2.44%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%

Часто задаваемые вопросы

HYBI and DUKZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.16% vs 6.84% for HYBI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.16% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: Neos and Ocean Park. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 1.03% for DUKZ.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYBI и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор