Сравнение HYBB с BBBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL).
HYBB и BBBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и BBBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBB и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 5.91% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BBBL с доходностью -0.52%.
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и BBBL
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBBL в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYBB vs. BBBL — Ранг доходности на риск
HYBB
BBBL
Сравнение HYBB c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.38 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.58 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.76 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 1.81 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.38 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYBB и BBBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и BBBL
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BBBL в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и BBBL
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и BBBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -9.43% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -5.70% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.58% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.36% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.37% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и BBBL
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 1.91%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBB | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.98% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 5.55% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 10.08% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 9.96% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 9.96% | -3.21% |