PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXS.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXS.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HXS.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, HXS.TO returned 29.78% vs 31.01% for USCL.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HXS.TO charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXS.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXS.TO показывает доходность 12.45%, а USCL.TO немного ниже – 12.21%.

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXS.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%7.86%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%

Correlation

The correlation between HXS.TO and USCL.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between HXS.TO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXS.TO и USCL.TO

Секторы
HXS.TO
USCL.TO

Технологии

35.6%
33.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

HXS.TO
35.6%
USCL.TO
33.1%

Финансовые услуги

HXS.TO
11.8%
USCL.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

HXS.TO
11.2%
USCL.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

HXS.TO
10.1%
USCL.TO
10.1%

Здравоохранение

HXS.TO
8.5%
USCL.TO
9.8%

Промышленность

HXS.TO
8.3%
USCL.TO
8.7%

Потребительский защитный сектор

HXS.TO
4.9%
USCL.TO
5.4%

Энергетика

HXS.TO
3.5%
USCL.TO
3.5%

Коммунальные услуги

HXS.TO
2.4%
USCL.TO
2.5%

Недвижимость

HXS.TO
1.9%
USCL.TO
2.0%

Сырьевые материалы

HXS.TO
1.8%
USCL.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

HXS.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXS.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXS.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.65

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.64

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

14.83

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXS.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXS.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXS.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.43

-0.41

Просадки

Сравнение просадок HXS.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HXS.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXS.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXS.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-21.85%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.56%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.55%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HXS.TO и USCL.TO

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HXS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXS.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.32%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.78%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.43%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.43%

+1.09%

Сравнение комиссий HXS.TO и USCL.TO

HXS.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXS.TO и USCL.TO

HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

ПозицияTTM202520242023
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HXS.TO and USCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for HXS.TO.

HXS.TO is categorized as S&P 500, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.10% for HXS.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXS.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор