PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 9.54%/yr vs 20.77%/yr for PHYS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXEM.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.93%.

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.83%
1 год
32.57%
3 года*
31.14%
5 лет*
20.77%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		3.80%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%-11.87%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and PHYS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.11

The correlation between HXEM.TO and PHYS shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.25

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.62

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.81

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

4.41

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.25

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.22

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и PHYS

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-36.76%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-18.09%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-18.09%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-18.09%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-16.20%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-13.90%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

7.40%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и PHYS

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.44%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

22.46%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

26.16%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.08%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.69%

+1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и PHYS

Ни HXEM.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and PHYS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор