PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).

HXE.TO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у ZEO.TO с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции HXE.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 11.19% соответственно.

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HXE.TO и ZEO.TO

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXE.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.18

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.99

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

7.37

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.00

+0.21

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и ZEO.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и ZEO.TO

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-100.25%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-17.62%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-22.59%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

-72.03%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.99%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-49.96%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.76%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и ZEO.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.16%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

12.06%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

19.76%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

20.95%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

27.24%

+6.42%