Сравнение HXE.TO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
HXE.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HXE.TO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.24% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 34.44% | 2.93% | 14.63% | -2.82% | 76.03% | 51.89% | -33.81% | 6.25% | -11.28% | -7.20% |
Разные валюты инструментов
HXE.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 39.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HXE.TO имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции XLE немного отстают с 12.40%.
HXE.TO
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 36.24%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 53.17%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 32.28%
- 10 лет*
- 12.78%
XLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 39.78%
- 6 месяцев
- 38.94%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HXE.TO и XLE
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HXE.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск
HXE.TO
XLE
Сравнение HXE.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXE.TO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.24 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.62 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.54 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 3.30 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXE.TO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.24 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HXE.TO и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и XLE
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и XLE
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки XLE в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HXE.TO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -71.26% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -18.79% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -26.04% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | -66.81% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.74% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -18.05% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 7.15% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и XLE
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.37% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.94% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 24.88% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 24.04% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 27.12% | +6.54% |