Сравнение HXBIX с DFSMX
HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HXBIX charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.
Доходность
Сравнение доходности HXBIX и DFSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам HXBIX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 0.59% | 4.69% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 1.26% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Correlation
The correlation between HXBIX and DFSMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2002 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HXBIX and DFSMX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXBIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFSMX
Сравнение HXBIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 23.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 93.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXBIX и DFSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXBIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXBIX и DFSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXBIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.76% | — |
Сравнение комиссий HXBIX и DFSMX
HXBIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXBIX и DFSMX
Дивидендная доходность HXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFSMX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.56% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
HXBIX and DFSMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXBIX и DFSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор