Сравнение HWVIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VSIAX немного отстают с 10.08%.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и VSIAX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
HWVIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
HWVIX
VSIAX
Сравнение HWVIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.62 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и VSIAX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и VSIAX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -45.39% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.16% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -24.09% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -45.39% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.15% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.54% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.44% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и VSIAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.52% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.25% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 20.69% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.86% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.45% | +2.03% |