Сравнение HWVIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.76% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и NSDVX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
HWVIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
HWVIX
NSDVX
Сравнение HWVIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 2.29 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и NSDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и NSDVX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и NSDVX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -38.64% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.48% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -22.58% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -38.64% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.78% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.62% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.33% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и NSDVX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.22% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.13% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.07% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.17% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.66% | +6.82% |